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熊市期权价差套利,期权熊市价差组合如何盈利

内容导航:
  • 什么是熊市看涨期权套利?
  • 期权套利策略不包括统计套利吗
  • 熊市认购期权价差策略
  • 熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思,求一个白话文的解释,谢谢大家,最好详细一点,不要网上
  • 什么是熊市看涨价差期权组合 ?
  • 牛市差价期权策略组合盈亏分析--期权差价策略组合的比较
  • Q1:什么是熊市看涨期权套利?

    熊市看涨期权套利的交易方式是买进一个执行 价格 较高 看涨期权 , 同时卖出一个到期日相同、但是执行价格较低的看涨期权。

    Q2:期权套利策略不包括统计套利吗

    垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。之所以被称为“垂直套利”,是因为本策略除执行价格为其余都是相同的,而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。在实践中,各种类型的期权或者和其他金融工具经常组合起来构造一些复杂的策略,即组成各种复杂的金融工具以满足特殊需要。其中价差套购是经常使用的组合策略。
    价差套购包括同时购买一个期权和出售另一个期权,两个期权属于同一个类型(两个期权都是买权或都是卖权)。有许多不同类型的价差套购,垂直价差套购按不同的预定价套购。因为在期权报价时,同一类型的期权是按预定价从小到大纵向排列的。在垂直价差套购中,我们购买一个买权(或卖权),同时出售另一个具有不同执行价的卖权(或买权)。
    垂直价差套购中,两个期权的到期月份和标的物是相同的。如果我们购买较低预定价的期权,并出售较高预定价的期权,这种价差套购称为垂直牛市价差套购。如果我们出售较低预定价的期权,同时购买较高预定价的期权,这种价差套购称为熊市价差套购。
    垂直套利主要有四种形式:牛市看涨期权、牛市看跌期权、熊市看涨期权、熊市看跌期权。下面将价差套购分为四种类型来介绍其盈亏情况(不考虑期权费用)。首先,令ST为价差套购中标的物在期权到期时的价格。交易A为购买期权的交易(包括购买买权和卖权),XA为该交易中期权的预定价;交易B为出售期权的交易(包括出售买权和卖权),XB为该交易中期权的预定价。

    Q3:熊市认购期权价差策略

    指买入行权价较高的认购期权,同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认购期权。

    Q4:熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思,求一个白话文的解释,谢谢大家,最好详细一点,不要网上

    要看懂这句话首先要明白期权的意思。就打个比方来解释期权,通俗易懂:
    比方说某只股票当日10元/股,某人看好这只股票,认为5天后能涨到12元/股,于是该人在当日出资与交易机构达成协议,约定5天后依旧以10元/股买入该股。这份协议达成一种5天后能行使的交易权利,即期权。
    5天后,如果股价真的上涨了,那么该人行使权利,即仍可以以10元买入,这样该人可以获利,交易机构损失。如果股价反而跌了,那么该人可以选择放弃行权,但是选择放弃行权5天前的出资就将损失,机构获利。
    反之看跌期权意义也是一样。
    具体跟熊市还是牛市关系不大。无非熊市易出现看跌期权,牛市多看涨期权而已。
    希望这么解释你可以明白。

    Q5:什么是熊市看涨价差期权组合 ?

    价差期权是个名词,你分开读就明白了

    Q6:牛市差价期权策略组合盈亏分析--期权差价策略组合的比较

    内容来自用户:程浩

    金融衍生品市场的交易特点为“高风险,高收益”。而有效规避风险、获得巨大收益是众多投资者朋友的追求目标。但市场的规律往往是不容改变的。若要控制风险,必须要舍弃一部分收益。能够在风险和收益中得到一定的均衡,则需要一定的投资技巧。
    近期上证50ETF即将上市交易,这为投资者增加投资工具的同时,也要求投资者朋友能够合理利用这些投资工具,进一步控制风险,以便能够尽可能在低风险的情况下获得满意的收益。而差价策略则不失为一种较好的投资组合策略。
    所谓差价策略,即是将两个及以上的多个同类型(看涨或看跌)期权合约组合在一起的交易策略,比较常用的有牛市差价和熊市差价两种。
    牛市差价,顾名思义是指预期在牛市中可以获利的策略。其构成可以通过买入一个执行价格较低的欧式看涨期权同时卖出一个同一股票但执行价格较高的相同期限的看涨期权。也可以通过买入一个较低执行价格的欧式看跌期权和卖出一个同一股票但执行价格较高的相同期限的欧式看跌期权构造而成。
    本文假定K1为(看涨期权/看跌期权)较低执行价格,K2为(看涨期权/看跌期权)较高的执行价格,ST为期权到期日时股票价格。同时我们假定执行价格K1的看涨期权价格为C1,执行价格为K2下面我们分情况讨论看涨期权和看跌期权构造的牛市差价策略的收益情况。在看涨期权构造的牛市差价策略中,当前的股票价格在看涨期权构造的熊市差价策略中,当前的股票价格

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