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为什么金融远期存在贴水,远期合约贴水

为什么高利率国家货币会远期贴水

你的理解,思路非常正确!利率高,资本会进来,货币会升水-------但这是在即期市场上!
钱存了1年、2年,赚到了利息,就该换成外币逃走了--------所以远期市场上贴水。

为什么说深度贴水显示空头成本高

股指与现货指数价格的差被称为基差,当股指价格高于现货指数价格时,股指处于升水,基差为正;反之,股指处于贴水,基差为负。股指上市以来,社会普遍关注其升贴水情况。有观点认为,升水就是做多看多、贴水就是做空看空股市的标志,甚至将股市下跌归罪于股指贴水。这是对境外市场个别观点的不当概括,很值得商榷。综合境内外研究及实践情况来看,股指升贴水主要受金融市场利率、股市分红、微观资金成本、套利力量、市场情绪等影响,升贴水不代表定价有偏差,也不是看多或看空的有效标志,更不是股市走势的指南针。
定价有效性是市场最基础、最核心的问题。贴水并非看空股市、不影响股市大涨,升贴水不是股市预测神器。升贴水有其内在原因,不排除市场情绪、预期等影响,但主要是分红与资金成本的影响。因此,升贴水自有规律,与股市走势关系不大,并不像一般的分析师或媒体所说的“升水”或“正基差”就是看多后市、“贴水”或“负基差”就是看空后市。

为什么说高利率货币远期贴水,低利率货币远期升水??

货币币值(即汇率)的变化与货币供求相关。
利率的高低会引起套利行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即升水),高利率货币贬值(即贴水)

股指合约升水,贴水是什么意思?

如果期指出现高水,一般会认为是后市向好的指标,因为市场的投资者愿意以较现货市场为高的价格去购买期指,表示投资者对后市有信心。 低水,又称贴水,是指价格低于现货价格。以恒指为例,假如恒指

金融合约和金融远期合约什么区别

交易与远期合同交易的相似之处是两者均为买卖双方约定于未来一定时期或某特定期间内约定的价格买入或卖出一定数量商品的契约。但两者又有很大的差异,主要表现如下:
(1) 交易是标准化的契约交易,交易数量和交割时期都是标准化的,没有零星的交易,而远期合同交易的数量和交割时期是交易双方自行决定。
(2) 交易是在交易所内公开进行的,便于了解时常行情的变化;而远期合同交易则没有公开而集中的交易市场,价格信息不容易获得。
(3) 交易有特定的保证金制度,保证金既是交易履约的财力保证,又是交易所控制交易风险的重要手段。而远期合同交易则由交双方自行商定是否收取保证金。
(4) 交易由交易所结算或结算所结算,交易双方只有价格风险,而无信用风险;而远期合同则同时具有价格风险和信用风险。
(5)交易注重价格风险转移,远期交易的目的注重商品所有权转移。
(6)交易的合约,在商品交割期到来之前的规定时间内可以多次转手,允许交易双方在商品交割前通过反向买卖解除原合约的义务和责任,使买卖双方均能通过市场回避价格风险,而远期交易的合约在未到期之前很难直接转手,无论生产或经营发生什么变化,到期合约必须按规定进行实际商品交割。

金融远期,金融期权,金融的区别

远期合约是指约定未来某一时间交割一定的合约,金融也是约定约定未来某一时间交割一定金融产品的合约,但它是标准化(固定的数量、价格等)的合约,且须在交易所进行;金融期权是卖进(或买出)某一金融产品的选择权,但如果实际价格低于(高于)合约的规定,可以放弃这种权利。